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平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告
发布日期:2019-08-31 23:48   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

  7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 54

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);

  3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:1、沪深 300 指数收益率:沪深 300 指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场总体发展趋势。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1、本基金基金合同于 2017 年 12 月 25 日正式生效,截至报告期末已满一年;

  2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓.建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  平安基金管理有限公司(以下简称平安基金)经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股份 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股份 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股份 14.3%。

  平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2019 年 6

  月 30 日,平安基金共管理 83 只公募基金,公募基金管理总规模 2877 亿元人民币。

  1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投

  资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

  作为一只投资于沪深 300 指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。

  报告期内,本基金的日均偏离度为 0.01%,年化跟踪误差 0.43%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。

  截至本报告期末本基金份额净值为 3.9286 元,份额累计净值为 0.9401 元;本报告期基金份额

  年初以来,在较为宽松的资金面和中美经贸关系缓和的背景下,市场风险偏好持续改善,叠加外资入场,推动市场估值水平持续修复,并走出了一轮强势的上涨行情。但是,4 月中旬以来,中美经贸关系骤然紧张,导致市场风险偏好迅速下降,股票市场整体表现也相应调整。展望下半年,国内经济增长动能趋弱,企业盈利情况大幅改善的概率不大,但长期来看,消费与产业升级的趋势依然具有较高的确定性。

  作为基金管理人,我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

  本基金本报告期未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于

  本报告期内,本基金托管人在对平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——平安基金管理有限公司在平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2055 号《关于准予平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准,

  由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商

  变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,721,050,037.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1086 号验资报告予以验证。经向

  中国证监会备案,《平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2017 年 12

  月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 5,723,055,617.00 份,其中认购资金利息折合 2,005,580.00 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

  经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]15 号审核同意,本基金

  根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华沪深 300 交易型开放

  式指数证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化;主要投资范围为标的指数的成份股及其备选成份股;此外,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率。

  本基金的基金管理人平安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,募集成立了平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“平安 300 ETF 联接基金”)。平安 300ETF联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财

  务状况以及自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

  补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

  缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

  的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

  2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

  的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

  50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  注:于 2019 年 6 月 30 日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为

  注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结

  算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的股指期货合约

  注:本基金本年度公允价值变动收益-股票投资中包含的可退替代款产生的公允价值变动收益为-192 元

  截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报告。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资 本基金的基金管理人管理的其他基金

  1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  注:支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 总额 备注

  截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质抵押

  券。截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

  截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

  本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

  于 2019 年 06 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回

  基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要

  求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流

  动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的流

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019

  年 6 月 30 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 5,356,409,810.66 元,超

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

  注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券(2018 年 12 月 31 日:同),因此市场利率的变动

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  投资组合报表中股票投资市值与按行业分类的股票投资组合报表中股票总市值之间的差异是由于可退替代款估值增值引起的。

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

  本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金以套期保值为目的开展股指期货投资,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

  2、经平安基金管理有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次股东会议审议通过,由薛

  世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事,任职日期为 2019 年 6 月 7 日。

  本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

  本报告期内,公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函的决定。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报告。报告期内,公司已完成整改。

  除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

  2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。其中招商证券的一个席位作为申赎本基金的专用席位。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

  1 平安基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊 2019 年 1 月 3 日

  2 关于不法分子冒用“花生宝”名 中国证监会指定报刊及 2019 年 1 月 17 日

  3 平安沪深300交易型开放式指数证 中国证监会指定报刊及 2019 年 1 月 19 日

  5 平安基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 2 月 12 日

  6 平安基金管理有限公司旗下开放 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 2 月 27 日

  8 平安沪深300交易型开放式指数证 中国证监会指定报刊及 2019 年 4 月 19 日

  9 金融股份有限公司为申购赎回代 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 5 月 10 日

  10 投资者及时提供或更新身份信息 中国证监会指定网站 2019 年 6 月 18 日

  本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元,基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。www.004949.com

  1、中国证监会批准设立平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的文件;

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

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